Ковариация эмнени өлчөйт?
Ковариация эмнени өлчөйт?

Video: Ковариация эмнени өлчөйт?

Video: Ковариация эмнени өлчөйт?
Video: Ты не только ночью светишься, но и дном ► 2 Прохождение SOMA 2024, Ноябрь
Anonim

Ковариация болуп саналат өлчөө бир өзгөрмөнүн өзгөрүүсү экинчи өзгөрмөнүн өзгөрүүлөрү менен кандай байланышы бар. Тактап айтканда, ковариация чаралары эки өзгөрмөлүү сызыктуу байланышкан даражасы. Бирок, ал көп учурда жалпы катары расмий эмес колдонулат өлчөө эки өзгөрмөнүн монотондуу түрдө кандай байланышы бар.

Ушундай жол менен ковариация кантип эсептелет?

  1. Ковариация эки кокустук чоңдуктун күтүлгөн маанилеринен жалпы вариациясын өлчөйт.
  2. Маалыматтарды алуу.
  3. Ар бир актив үчүн орточо (орточо) бааларды эсептеңиз.
  4. Ар бир баалуу кагаз үчүн ар бир баалуулук менен орточо баанын ортосундагы айырманы табыңыз.
  5. Мурунку кадамда алынган натыйжаларды көбөйтүңүз.

жогорку ковариация деген эмне? Ковариация эки активдин кирешесинин ортосундагы багыттуу байланышты өлчөйт. Позитивдүү ковариация терс болсо, активдердин кирешелери чогуу жылышын билдирет ковариация алар тескери кыймылдайт дегенди билдирет.

Ошо сыяктуу эле, кимдир бирөө суроо бериши мүмкүн: ковариациянын бирдиктери кандай?

The бирдиктер өлчөө ковариация ошол убактагылар. Тескерисинче, көз каранды корреляция коэффициенттери ковариация , сызыктуу көз карандылыктын өлчөмсүз өлчөмү. (Чындыгында, корреляция коэффициенттерин жөн гана нормалдаштырылган версия катары түшүнсө болот ковариация .)

Ковариация эмне үчүн маанилүү?

Ковариация эки активдин баасынын ортосундагы багыттуу байланыштын статистикалык өлчөмү болуп саналат. Портфолио теориясы бул статистикалык өлчөөнү портфолионун жалпы тобокелдигин азайтуу үчүн колдонот. Ковариация болуп саналат маанилүү заманбап портфолио теориясында (MPT) колдонулган өлчөө.

Сунушталууда: