Мазмуну:

Автокорреляциялык эконометрика деген эмне?
Автокорреляциялык эконометрика деген эмне?

Video: Автокорреляциялык эконометрика деген эмне?

Video: Автокорреляциялык эконометрика деген эмне?
Video: Спирменнің рангтік корреляция коэффициенті Spearman Rank Correlation 2024, Ноябрь
Anonim

Автокорреляция . Автокорреляция маалыматтардагы ар кандай байкоолор боюнча бир эле өзгөрмөлөрдүн маанилеринин ортосундагы корреляциянын даражасын билдирет. Регрессиялык анализде, автокорреляция регрессиянын калдыктары, эгерде модель туура эмес көрсөтүлсө да пайда болушу мүмкүн.

Муну эске алып, Econometrics автокорреляцияны кантип аныктайт?

Калдыктардагы автокорреляцияны аныктоо

  1. Автокорреляция үчүн калдыктарды визуалдык текшерүү үчүн маалымат тартибине каршы калдыктардын графигин колдонуңуз (1, 2, 3, 4, n). Позитивдүү автокорреляция ошол эле белгиге ээ болгон калдыктарды топтоо аркылуу аныкталат.
  2. Автокорреляциянын бар экендигин текшерүү үчүн Durbin-Watson статистикасын колдонуңуз.

автокорреляция деген эмнени түшүнөсүз? Автокорреляция , ошондой эле сериялык корреляция катары белгилүү, сигналдын кечигүү функциясы катары өзүнүн кечиктирилген көчүрмөсү менен корреляциясы. Формалдуу эмес, бул алардын ортосундагы убакыттын артта калуу функциясы катары байкоолордун ортосундагы окшоштук.

Ошондой эле билүү керек, статистикада автокорреляция эмнени билдирет?

Автокорреляция ичинде статистика үчүн, адатта, функцияларды же маанилердин катарларын талдоо үчүн колдонулган математикалык курал мисал , убакыт домен сигналдары. Башкача айтканда, автокорреляция байланышкан аспектилерге негизделген өзгөрмөлөрдүн маанилеринин ортосундагы корреляциянын болушун аныктайт.

Автокорреляцияга эмне себеп болот?

Мүмкүн болгон себептер:

  • жетишсиз ARIMA түзүмү,
  • колдонуучу белгилеген себептик өзгөрмөлөрдүн бир же бир нечесинин калтырылган артта калуулары,
  • Импульстар, деңгээлдердин жылыштары, сезондук импульстар жана же жергиликтүү убакыт тенденциялары сыяктуу детерминисттик структура алынып салынды,
  • убакыттын өтүшү менен параметрлердин тазаланбаган өзгөрүүлөр,

Сунушталууда: