Автокорреляция графиги бизге эмнени айтып берет?
Автокорреляция графиги бизге эмнени айтып берет?

Video: Автокорреляция графиги бизге эмнени айтып берет?

Video: Автокорреляция графиги бизге эмнени айтып берет?
Video: Видео-уроки Stata#6. Автокорреляция 2024, Ноябрь
Anonim

Ан автокорреляция графиги болуп саналат үчүн иштелип чыккан көрсөтүү убакыт сериясынын элементтери болобу болуп саналат оң корреляцияланган, терс корреляцияланган же бири-биринен көз карандысыз. (Автоматтык префикс "өзүм" дегенди билдирет автокорреляция атайын убакыт сериясынын элементтеринин ортосундагы корреляцияны билдирет.)

Бул жерде, ACF сюжет бизге эмне дейт?

Коррелограмма (ошондой эле Auto Correlation Function деп аталат ACF Plot же Автокорреляция графиги ) убакыттын өтүшү менен өзгөргөн маалыматтардагы сериялык корреляцияны көрсөтүүнүн визуалдык жолу (б.а. убакыт серияларынын маалыматтары). Сериялык корреляция (ошондой эле деп аталат автокорреляция ) убакыттын бир чекитиндеги ката убакыттын кийинки чекитине өткөн жери.

Сиз PACF жана ACF сюжеттерин кандай чечмелейсиз? ACF ЖАНА PACF УЧАСТКАЛАРЫН ОКУУ:

  1. Сюжеттеги терс маанилер yt=k−θϵt−1+ϵt түрүндөгү процесске жооп берет.
  2. Бул мисалда ACF биринчи жана экинчи лагтарда маанилүү, ал эми PACF геометриялык ажыроону ээрчийт.
  3. Бул жерде ACF геометриялык жактан бузулат, ал эми PACF бир гана олуттуу артта калууну көрсөтөт.

Муну эске алып, автокорреляция функциясы сизге эмне дейт?

The автокорреляция функциясы маалыматтарда калыптарды табуу үчүн колдонулган куралдардын бири болуп саналат. Тактап айтканда, автокорреляция функциясы сизге айтып берет ар кандай убакыт лагтары менен бөлүнгөн чекиттердин ортосундагы корреляция. Ошентип, ACF сага айтат Алар канча убакыт кадамы менен бөлүнгөнүнө жараша, бири-бири менен кандай корреляцияланган чекиттер бар.

Автокорреляция менен жарым-жартылай автокорреляциянын ортосунда кандай айырма бар?

Корреляция ортосунда эки өзгөрмө башка өзгөрмөлөргө өз ара сызыктуу көз карандылыктан келип чыгышы мүмкүн (чаташтыргыч). Жарым-жартылай автокорреляция болуп саналат ортосундагы автокорреляция жт жана жтч у боюнча кандайдыр бир сызыктуу көз карандылыкты алып салгандан кийин1, ж2,, жтч+1. The жарым-жартылай лаг-ч автокорреляция ϕ h, h деп белгиленет.

Сунушталууда: