Drift менен Random Walk деген эмне?
Drift менен Random Walk деген эмне?

Video: Drift менен Random Walk деген эмне?

Video: Drift менен Random Walk деген эмне?
Video: Я есть. Ты есть. Он есть_Рассказ_Слушать 2024, Ноябрь
Anonim

Дрейф менен туш келди басуу . Үчүн дрейф менен кокус басуу , эртеңки баанын эң жакшы божомолу - бүгүнкү баа плюс а дрейф мөөнөт. деп ойлосо болот дрейф баанын тенденциясын өлчөө катары (балким, узак мөөнөттүү инфляцияны чагылдырат). эске алуу менен дрейф адатта туруктуу деп эсептелет. Байланышкан: Орточо реверсия.

Ошондой эле билесизби, дрейфсиз кокус басуу деген эмне?

Бул деп аталган кокустук - басуу - жок - дрейф модели: ал убакыттын ар бир чекитинде катар бир гана алат деп болжолдойт кокустук орточо мааниси нөлгө барабар кадамдар менен акыркы жазылган позициясынан бир кадам таштаңыз.

Ошондой эле билесизби, дрейф менен кокус сейилдөө кыймылсызбы? А кокус басуу менен же жок дрейф а айландырса болот стационардык процессти айырмалоо (Y. кемитүү).т-1 тартып Ыт, айырманы алып Yт - Ыт-1) тиешелүү түрдө Yт - Ыт-1 = εт же Ыт - Ыт-1 = α + εт анан процесс айырмага айланат - стационардык.

Ошондой эле суроо, кокус басуу процесси деген эмне?

А кокус басуу катары аныкталат процесс мында өзгөрмөнүн учурдагы мааниси өткөн мааниден турат. плюс ак ызы-чуу катары аныкталган ката термини (орточо нөл жана дисперсиясы бир менен нормалдуу өзгөрмө). Алгебралык жактан а кокус басуу төмөнкүчө чагылдырылган: yt = yt−1 + ϵt.

Дрейф термини деген эмне?

Ыктымалдуулук теориясында стохастикалык дрейф стохастикалык (кокустук) процесстин орточо маанисинин өзгөрүшү. байланыштуу түшүнүк болуп саналат дрейф чен, бул орточо өзгөргөн ылдамдык. Мисалы, бир катар баштардын санын эсептеген процесс. адилеттүү тыйын ыргытуу бар дрейф ыргытуу үчүн 1/2 чен.

Сунушталууда: